Nejstarší zprávy o klášteru v Sázavě pocházejí z roku 1032. U jeho počátků stáli kníže Oldřich a poustevník Prokop, kterého dnes známe jako svatého Prokopa. Kolem něj zde vznikla skupinka následovníků už od roku 1009. Kníže Oldřich povýšil skupinu v roce 1032 na benediktinský klášter. Sázavský klášter se stal střediskem slovanské vzdělanosti, kde se rozvíjela a uchovávala cyrilometodějská tradice. Významné byly také styky Sázavského kláštera s Kyjevskou Rusí.
Legendy o založení kláštera na Sázavě vypráví, že Prokop podal knížeti Oldřichovi vodu a ta se proměnila ve víno. Díky tomuto zázraku pomohl kníže Prokopovi založit zdejší klášter.
V roce 1096 byli mniši ze Sázavského kláštera vyhnáni a zejména staroslověnské knihy a spisy byly zničeny. Klášter byl předán benediktinům z Břevnova, kteří zde konaly již jen latinská liturgie.
V roce 1203 byl korunován Přemysl Otakar I. a díky němu byl v roce 1204 Prokop prohlášen za svatého.
Ze stavby dávného kláštera se do dnešních dnů se zachovaly pouze základy, nynější stavbu datujeme do 14. století, přestavěna pak byla v době baroka.
Vnitřek kláštera zdobí vzácné gotické fresky mariánského cyklu. Unikátní je Sázavská madona, není bez zajímavosti, že zřejmě jako jediná na světě trestá malého Ježíše.